Более того, опционные контракты показывают интерес участников торгов по каждому ценовому уровню – страйку, что позволяет прогнозировать направление тренда и конкретизировать момент разворота котировок. Пожалуй, главным недостатком данного отчета является его запоздалая публикация. Однако инертность рынка позволяет с пользой использовать такие отчеты несмотря на задержку во времени. Крупные трейдеры и управляющие хэдж-фонды, как правило, заблаговременно наращивают свои позиции, поэтому если рынок еще не отыграл ожидаемого события — на это можно ориентироваться в своей торговле. С другой стороны, снижение открытого интереса может предвещать разворот тренда, поскольку новых денег просто нет, чтобы поддержать его.
Своим появлением фьючерсы обязаны Продавцам и Покупателям сельхозпродукции. В середине XIX века таким образом заключались сделки на будущий урожай, позволяя производителям заранее фиксировать стоимость товара. Если перед закрытием был рост, то прибыль закроют «быки», если же тренд перед закрытием был нисходящий, доход зафиксируют «медведи». Если цена актива начинает расти, «медведи» под натиском начинают перекрывать свои позиции, совершая покупку актива.
Многие путают открытый интерес с другим, очень похожим на него по смыслу индикатором — Volume (объём). Путаница эта объясняется тем, что оба этих индикатора так или иначе завязаны на количество совершаемых сделок. Таким образом, мы видим, что значительное количество продавцов попалось на ложном пробое уровня. Мы понимаем, что у нас есть в запасе примерно 200 тиков, которые цена может пройти против этой позиции. Это позволяет нам открывать позицию на стороне сильных участников рынка.
Когда продавец опциона видит, как цена акции движется туда, где он потеряет деньги, он чувствует себя некомфортно. Глядя на то, где находится открытый интерес к акции или ETF, мы можем сделать предположения об уровнях цен, где будет много «боли». Там, где существует большой объем открытого интереса, существует также большая вероятность того, что цена не закроется там по истечении срока действия, иначе продавцы этих опционов могут потерять много денег. Открытый интерес – это количество открытых контрактов (обязательств) на определенном рынке. Он используется в качестве индикатора силы рынка, а также для измерения активности торговли на рынке, но это – не то же самое, что объемы. Объем тоже используется в качестве индикатора силы рынка и для того, чтобы видеть, насколько активно проходит торговля на данном рынке.
интерес и в чём его отличие от индикатора
В 1970-е годы фьючерсы были стандартизированы по количеству базового актива, называемому лотом, размеру залога – гарантийного обеспечения, размеру маржи, шагу цены, сроку действия контракта – времени экспирации. При возрастании ОИ деньги вливаются в рынок и соглашения заключают вновь, появляются очередные участники по обе стороны сделок. Абсолютное значение индикатора указывает лишь на ликвидность инструмента на рынке, однако сочетания данного индикатора с другими могут дать важную информацию о потоке капитала[1]. Итак, мы с
вами разобрали суть понятия «открытый
интерес» и выяснили чем данный индикатор
отличается от похожего индикатора
Volume. Мы
выяснили какие сделки приводят к росту
ОИ, а какие — к его снижению. В тех случаях,
когда тренд (восходящий или нисходящий)
сопровождается снижением величины
открытого интереса, речь скорее всего
идёт о том, что игроки начинают терять
к нему интерес и постепенно закрывают
свои позиции.
Либо средствами для рисования маркировать на графике замеченные важные области. Закрепление является незаконным на большинстве бирж в мире, и трейдеры, которые участвуют в подобной торговле, пытаясь манипулировать ценами, могут быть оштрафованы. Дальнейший анализ рынка, так же, как и точку установки ордера, трейдеру придется выполнять самостоятельно.
Открытый интерес (Open Interest)
На каждого покупателя фьючерсного контракта приходится продавец. С момента, когда продавец или покупатель открывают позицию по контракту до момента расчета по нему, контракт (позиция) считается «открытым». В арсенале платформы ATAS есть уникальная разработка – специальный индикатор OI Analyzer.
В точке 2 индикатор показал рост открытого интереса, и цена вернулась выше пробитого уровня. Нетрудно предположить, что наступит момент, где продавец закроет свой убыток. Так как открытый интерес четко отображает количество денежных средств, поступающих на рынок или уходящих с него, некоторые трейдеры считают, что, анализируя ои, можно предсказывать движения рынка. Он может быть полезен в условиях, когда рынок в течение некоторого времени находится в тренде. В таком случае значительное падение открытого интереса может служить ранним предупреждением о том, что рынок вот-вот «исчерпает свой курс».
Направленная позиция ?
кредитное плечо также используется как индикатор силы тренда. Открытый интерес — это мера притока денег на рынок фьючерсов или опционов. Увеличение открытого интереса означает поступление новых или дополнительных денег на рынок, в то время как уменьшение открытого интереса указывает на уход денег с рынка.
Открытый интерес говорит лишь о том, сколько контрактов в настоящий момент находится в открытых позициях, но не указывает на наличие позиций в лонг или в шорт. Объем повышается независимо от того, открывается позиция или закрывается. В случае открытого интереса, он увеличивается при открытии сделок и уменьшается при выходе из позиций. Вычисление открытого интереса усложняется, если мы примем во внимание, что каждый трейдер покупает/продает у другого участника рынка, который, соответственно, продает/покупает. Иногда обе стороны открывают сделки, увеличивая открытый интерес. В другое время одна из сторон будет закрывать свою сделку, а другая – открывать; это влияния на открытый интерес не окажет.
- Указанный отчет позволяет анализировать длинные и короткие позиции различных групп трейдеров с относительно небольшой задержкой по времени.
- Когда значение индикатора выше нуля, это означает что открытых позиций больше чем закрытых и не важно какими ордерами заходили в позицию (маркетами, лимитными или стопами).
- Цена в этот момент может целенаправленно двигаться как в сторону увеличения, так и в обратном направлении.
- Это связано с тем, что у предыдущего контракта SiU9 последний день обращения 19 сентября.
- На каждого покупателя фьючерсного контракта приходится продавец.
Это означает, что цена часто закрывается в день истечения срока действия опционов чуть выше или ниже цены, в которой находится наибольший открытый интерес и наименьшее количество «боли». Таким образом трейдеры пытаются закрепить цену акции или ETF, чтобы получить прибыль от производной позиции. Низкий показатель открытого интереса на рынке опционов или фьючерсов означает, что для данного типа контрактов нет активного рынка.
Использование открытого интереса в торговле опционами
Трейдеры могут использовать это как сигнал для закрытия длинной позиции и ожидания более ясной ситуации на рынке. Открытая позиция также может помочь трейдерам и инвесторам в принятии инвестиционных решений. Например, если трейдер видит, что открытая позиция на рынке возрастает, это может указывать на то, что на рынке присутствует много трейдеров, которые верят в рост цен, что может быть сигналом для открытия длинной позиции. Черный лебедь теория в трейдинге является показателем количества контрактов, которые находятся в открытом доступе и еще не были закрыты. Он может использоваться для измерения активности рынка, оценки изменений спроса и предложения, а также предоставления информации о настроении инвесторов.
Котировки и цены
Например, если график показывает рост открытого интереса, это означает, что идет новый приток средств. Следовательно, текущая рыночная тенденция, скорее всего, продолжится. Короче говоря, Мне нужен калькулятор может быть заведомо ненадежным индикатором, особенно в краткосрочной торговле. Однако его все еще можно использовать для подтверждения существующей гипотезы о краткосрочном или даже долгосрочном направлении рынка.
«В конечном счете задача ИТ — поддержка работы с данными, поэтому неудивительно, что год от года растет интерес к нашему форуму. «В этом год форум «Управление данными» впечатлил 100% загрузкой площадки и острым интересом профессиональной аудитории к передовым возможностям российского BI. В конце сентября в Москве проходил ежегодный форум «Управление данными — 2023», организованный издательством «Открытые системы». Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Сделки должны быть введены только на основе зон спроса и предложения. Предоставленная здесь информация об открытом интересе является лишь инструментом поддержки принятия решений.
Делать эту покупку нужно в чёрную пятницу, потому-что это единственный день в году когда там вообще бывают скидки. Также, помимо поставочных деривативов, появились расчетные контракты, где с помощью клиринга происходил пересчет финансового результата со снятием отрицательной или начислением положительной маржи на счет Продавца или Покупателя. Цена в этот момент может целенаправленно двигаться как в сторону увеличения, так и в обратном направлении. При неизменном ОИ и падающей цене «быки» выкупают просадку, в противоположной ситуации уже «медведи» стремятся перехватить руководство.
Клиринговые палаты используют средства гарантийного обеспечения для распределения вариационной маржи между терпящими убытки и получающими прибыль трейдерами. Кроме того, трансляция открытого интереса в сделках осуществляется только на Московской бирже. Остальные биржи предлагают такую информацию только в своих еженедельных отчетах. Стремясь получить прибыль от крупных опционных или фьючерсных позиций, институциональные трейдеры часто покупают или продают базовые акции, стремясь подтолкнуть цены к точке, где закрытие принесет им пользу.